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Der Konjunktiv wird nicht ersetzt, wenn er abstrakt mit einer beliebigen Form des Indikativs übereinstimmt, sondern mit einer konkreten möglichen Indikativform im jeweiligen Kontext.
Ich will wissen, wohin sie gehen. Er sagt, sie gingen ins Kino.
Es ist eindeutig, dass wir uns zeitlich in der Gegenwart befinden und eine Aussage über die Gegenwart getroffen werden soll. Die Form "sie gingen" kann hier nur Konjunktiv sein und nicht Indikativ Präteritum. Sie muss daher nicht nochmals ersetzt werden.