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Ja, das Komma muss gesetzt werden. Regelmäßig kann bei "nicht nur dass" das Komma weggelassen werden. "Nicht nur" ist dann Teil der Nebensatzeinleitung. Der Nebensatz hätte hier aber keinen Hauptsatz. "Nicht nur" ist gerade der (elliptische) Hauptsatz (es ist nicht nur (die Tatsache)), zu dem der Nebensatz "dass du leicht fallen könntest" gehört. Der zweite Teil (Klettern ist ...) ist dann ein zweiter Hauptsatz, der grundsätzlich mit dem ersten Hauptsatz mit Komma als Aufzählung verbunden werden kann.

(Es ist) [N]icht nur (die Tatsache), dass du leicht fallen kannst, Klettern ist (grundsätzlich) gefährlich und riskant ...

Eventuell ist es besser gleich einen Punkt oder zumindest ein Semikolon zu setzen. Grundsätzlich grammatikalisch möglich ist die Konstruktion aber.