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Sie haben die Frage schon selbst beantwortet. Ein ansonsten mitten im Satz kleinzuschreibendes Wort wird nach dem Gedankenstrich kleingeschrieben. Wie das Komma oder das Semikolon ist der Gedankenstrich ja kein Punkt. Aus irgendwelchen Gründen wird aber unmittelbar nach dem Gedankenstrich trotzdem oft Kleinzuschreibendes großgeschrieben.
Sollte das rechts neben dem Gedankenstrich Stehende ebenso ein Titel sein wie Von Deutschland zum Kaukasus, kann man die Präposition mit natürlich großschreiben, weil Titel am Anfang großgeschrieben werden. Kann man Mit dem Fahrrad unterwegs als zweiten Titel auffassen? Oder ist das nur eine nähere Erläuterung zu dem links vom Gedankenstrich Stehenden? Ergeben die acht Wörter in der Überschrift einen einzigen Titel? Dann müsste man kleinschreiben.

Mit freundlichen Grüßen

H. L.