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Was das Sprachgefühl betrifft, gebe ich Ihnen recht.

Deshalb würde ich es wahrscheinlich eher vermeiden, als letztes Glied eines zusammengesetzten Substantivs ein Zitatwort zu verwenden, das kursiv und klein zu schreiben wäre.

In bestimmtem Sinn könnte man andererseits sogar argumentieren, dass das Grundwort der Indikator dafür ist, ob eine Zusammensetzung insgesamt eher fremd- oder eher eigensprachlichen Charakter hat.

Dann könnte man Ihre Regel, dass der letzte Teil eines zusammengesetzten Substantivs in der deutschen Sprache großgeschrieben werden sollte, zwar heranziehen, sie würde aber nicht greifen, da die ganze Zusammensetzung aufgrund des fremdsprachlichen Grundworts eher fremdsprachlich als eigensprachlich anmutet.

Ein Beispiel hierzu:

Zwar gibt es das Fremdwort "Allokution". In bestimmten kirchlichen Zusammenhängen wird man aber weniger das Fremdwort, sondern eher das lat. Wort allocutio verwenden.

Dementsprechend müsste man dann in einer Zusammensetzung auch folgende Schreibweise verwenden, da das Grundwort die gesamte Zusammensetzung in der lat. Sprache verankert:

Weihnachts-allocutio.