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> In diesem Fall finde ich
> seltsamerweise aber „auf“ auch in Ordnung.

Meiner Meinung nach ist gegen "auf" nichts einzuwenden, ich würde auch sagen "auf dieser Anlage hört sich die Musik besser an als auf der anderen". Der Grund ist sicher, dass sich die Bedeutung des Wörtchens "auf" nicht auf (!) eine reine Richtungs- oder Ortsangabe im Sinne von "oben" festlegen lässt; wenn ich etwas "auf der Post" zu erledigen habe, mache ich mich ja auch nicht auf dem Dach des Gebäudes zu schaffen.

> Was stört dich an „Sony-DVD-Anlage“?

An einer DVD-Anlage würde mich stören, dass es typischerweise Stereoanlagen gibt oder DVD-Player, aber eben keine DVD-Anlagen. Oder nennst du dein Radio auch "Radio-Anlage"?

Grüße
Julian