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Ohne Kontext ist es nicht abschließend zu beurteilen. Normalerweise steht ein Komma. Das denn sollte sich auf das Sprichwort beziehen. Das denn begründet eine vorher getätigte Aussage mit dem Inhalt des Sprichworts. Wie es das alte Sprichwort sagt ist dann ein Nebensatz oder ein Einschub, während denn zum Hauptsatz bzw. zum übergeordneten Nebensatz gemeinsam mit dem Sprichwort gehört.

Denn, wie das alte Sprichwort sagt: der frühe Vogel fängt den Wurm.
Denn der frühe Vogel fängt den Wurm, wie es das alte Sprichtwort sagt.

Als Hilfe kann man denn durch weil ersetzen. Da wird meistens deutlicher (etwa durch die Umstellung der Wörter) zu welchem Teil des Satzes das weil bzw. das denn gehört.

Es ist so – weil, wie das alte Sprichtwort sagt, der frühe Vogel den Wurm fängt.
Es ist so – denn, wie das alte Sprichtwort sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm.

Es ist so – weil das alte Sprichwort sagt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Es ist so – denn wie das alte Sprichwort sagt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Zusatzbemerkung:
Groß- und Kleinschreibung nach dem Doppelpunkt ist beides möglich, je nachdem, ob man denn als Teil des Satzes begreift (womit das Sprichtwort selbst nicht den vollständigen Satz bildet, womit man klein weiterschreibt) oder als separate Ankündigung (dann groß). Auf die Kommasetzung hat diese Unterscheidung aber keinen Einfluss. Auch wenn man den ersten Teil als eigenständigen Satz auffasst, bleibt der Bezug von denn auf den nachfolgenden Satz erhalten. Entscheidend ist, dass das denn nicht zu wie das alte Sprichwort sagt gehört und damit ein Komma zu setzen ist.