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Auf = auf dem Geländer der Burg, inkl. Burggraben, Innenhof, Stallungen, Gang auf Burgmauer, auf der Burgturmterasse, etc.
in der Burg = in den Räumen selbst, in den Gemächern, im Thronsaal, im Bankettsaal.
"Auf" umfasst für mich das Gelände der Burg mit ein. Wohingegen "in" wirklich die Innenräume bezeichnet.
Meine persönliche Meinung nur. Ich würde "auf" schreiben, weil es besser klingt.