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> Ich rede vom Komma, das ich hinzugefügt habe nach der Frage.
Und genau dieses Komma ist nicht optional, sondern unentbehrlich. 😉
Ergo:
„Verlorengehen?“, fragte der Kakadu.
Außerdem:
Das Verb „verlorengehen“ kann man zusammenschreiben – jedoch nicht zwingend:
https://www.duden.de/rechtschreibung/verloren_gehen?amp
(Ich weise darauf hin, weil die Ursprungsversion dieses Verbs korrekterweise getrennt geschrieben war, was übrigens der Duden empfiehlt)